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Editions Publibook | Librairie | Droit / Économie | Gestion de portefeuille et modélisation des séries temporelles
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Gestion de portefeuille et modélisation des séries temporelles
Gestion de portefeuille et modélisation des séries temporelles
Théories et applications empiriques
Cet ouvrage a comme premier objectif de prouver l’inefficacité d’un marché boursier, en proposant la possibilité du développement d’un modèle de sélection d’un portefeuille d’actions à un rendement supérieur aux indices boursiers. L’analyse financière rigoureuse des compagnies cotées à la Bourse de Bucarest peut-elle permettre d’identifier précisément de telles actions? Comment appliquer la modélisation mathématique de la volatilité des actifs financiers?
Théorie du marché des capitaux, management actif théorique mais aussi pratique de portefeuille, analyse des modélisations des séries parallèles… Au-delà de l’étude pointue du marché boursier roumain, Cristiana Doina Tudor signe un opus de référence – modèles AR, ARMA, GARCH, ARCH, tests de causalité Granger, etc. –, truffé de cas concrets, qui saura séduire les spécialistes de la finance.

Prix : 26,00 €  -  326 pages  -  ISBN : 9782748376227  -  Droit / Économie
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L'auteur

Cristiana Tudor, née à Bucarest en 1980, Ph.D., CFA est maître de conférences au sein du laboratoire "International Business and Economics" à l’Académie d’études économiques de Bucarest. Sa spécialisation académique comprend la théorie du portefeuille, les modèles d’évaluation des actifs financiers et l’économétrie des séries temporelles.